Su prominencia con los madrileños aumentó significativamente, siendo incluido en el «Equipo de la Temporada» del Campeonato de Liga 2018-19, 2019-20, 2020-21 y 2021-22; así como su «Mejor Jugador» en 2019-20 y 2021-22, año en el que también fue «pichichi». En abril de 2016, y en medio de una campaña mediocre en la Serie A (Lazio finalizaría octavo en el torneo), Stefano Pioli abandona el cargo de DT, tras perder el clásico ante la Roma por un humillante 4-1. En su lugar, llega el entrenador de las divisiones inferiores del plantel -y exjugador del equipo-, Simone Inzaghi.
